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Underrail ist ein altmodisches, rundenbasiertes, isometrisches Indie-Rollenspiel, das sich auf Erkundung und Kampf konzentriert.
Das Spiel ist in einer fernen Zukunft angesiedelt, in der das Leben auf der Erdoberfläche längst unmöglich geworden ist und die Überreste der Menschheit nun in der Underrail leben, einem riesigen System von U-Bahn-Stationsstaaten, die, so scheint es, die letzten Bastionen einer aussterbenden Rasse sind.
Der Spieler übernimmt die Kontrolle über einen der Bewohner eines solchen Stationsstaates, dessen Leben nun umso interessanter und gefährlicher wird, da unser Protagonist zwischen die Fronten der rivalisierenden Fraktionen der U-Bahn gerät, die in der rauen unterirdischen Umgebung gewaltsam ums Überleben kämpfen.
Das rundenbasierte Kampfsystem des Spiels bietet viele verschiedene Waffentypen – Pistolen, Gewehre, Armbrüste, Energiewaffen, Vorschlaghämmer, Messer und mehr –, von denen jeder seine eigenen Vor- und Nachteile hat.
Der Spieler kann außerdem mächtige psionische Fähigkeiten von einer der drei psionischen Schulen erlernen:

Wer direkte Konfrontationen vermeiden möchte, findet im Spiel eine Reihe von List-Fähigkeiten. Bewege dich wie ein Schatten durch die Welt, knacke Schlösser und hacke Computer. Besitzt jemand etwas, das du haben willst, kannst du ihn oft einfach bestehlen . Sollte es aber doch zum Kampf kommen, kannst du mit raffinierten Fallen die Oberhand gewinnen.
Underrail bietet ein ausgeklügeltes System zur Gegenstandsherstellung. Ein Großteil der Rüstungen, Waffen und einiger anderer Gegenstände im Spiel kann hergestellt werden, manche sind sogar ausschließlich über diesen Weg erhältlich. Hergestellte Ausrüstung ist in der Regel besser als gefundene oder gekaufte, vorausgesetzt, man investiert in seine Handwerksfähigkeiten.